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基于GARCH模型的我国创业板收益率波动性实证研究-商2016年25期

基于GARCH模型的我国创业板收益率波动性实证研究

作者:何治成 字体:      

摘要:我国现行股票市场相比较发达国家而言波动性较大,其中创业板的推出对我国国民经济和资本市场产生重大的影响,因此对创业板股价行为波动性的研究对我国资本市场的发展有一定的指导作用。本文在理论分析的基础上(试读)...

2016年第25期