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基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价-兰州文理学院学报(自然科学版)2024年01期

基于混合次分数跳过程的亚式期权模糊定价

作者:庞秋月 汪育兵 字体:      

摘要:考虑到金融资产价格的长记忆性及跳跃现象, 基于混合次分数布朗运动和泊松过程, 建立了几何亚式期权定价模型; 进一步考虑金融市场模糊性, 引入模糊理论得到模糊定价模型. 首先, 得到混合次分数跳过程Ito ∧(试读)...

兰州文理学院学报(自然科学版)

2024年第01期