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大数据分析科技行业震荡下资产定价模型的有效性-今日财富2026年02期

大数据分析科技行业震荡下资产定价模型的有效性

作者:张皓然 字体:      

文章基于2020-2025年的日度数据,采用Fama-French五因子模型框架,构建了静态扩展模型和动态条件因子模型,检验不同资产定价模型在科技行业震荡环境下预测的有效性。实证结果表明,静态FF5扩展模型的预测路径与真实(试读)...

今日财富

2026年第02期