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国债期货套保展期成本评价及展期择时研究-债券2025年09期

国债期货套保展期成本评价及展期择时研究

作者:戴朝盛 赵鑫 宋婧琪 字体:      

摘要:在应用国债期货进行套期保值时,基差收敛是影响国债期货空头套保效果的主要因素。本文从基差和跨期价差两个视角出发,将基差收敛问题转换为跨期价差择时问题,并构建国债期货空头套保展期成本评价体系。之后,(试读)...

债券

2025年第09期