摘要：金融高频交易数据的统计特性研究正推动金融计量学理论框架革新，其非线性动力学特征对传统假设构成结构性挑战。本研究借助时频解析技术，揭示了高频数据的长记忆性本质，发现微观尺度下赫斯特指数系统性偏离随（试读）...
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